Линч не новичок в мире музыки. Режиссер выпустил два сольных альбома и несколько коллабораций. Также он часто сотрудничал с Анджело Бадаламенти над музыкой ко многим своим фильмам. Вообще, творческая энергия режиссера не знает преград. Она находит выход, в основном, в сфере кинематографа, но затрагивает музыку (Линч тяготеет к экспериментальной поп-музыке, эмбиенту, нойз-року), живопись, фотографию. Широко известно пристрастие Линча к трансцендентальной медитации и его одержимость кофе.